Ruds Vedby station er bygget i 1901 på Høng-Tølløse jernbane, oprindelig kaldet Ruds Vedby banen. Byen havde dengang 500 indbyggere. I Stueetagen var en stor 3. klasses ventesal og en mindre til rejsende på 2. klasse. 1. klasse fandtes ikke på togene. Stationen blev ombygget 1912, 1922 og 1986. Fra 1901-61 var den øverste leder en stationsforstander, i 1961 blev ledelsen nedklassificeret til en stationsmester. 2002 ophørte betjeningen på stationen.